La valeur de la valeur de z (t) n'est pas significative série pas d'estacionaria Valeur de la valeur de crticque 5 Rechazo Ho: la serie a des races unitarias Si z gt z où z est la valeur critique du test, alors nous acceptons H0, c'est-à-dire que la série a une unité racine. S'il ya des racines unitaires, la série n'est pas stationnaire. Par conséquent, si la valeur p de z (t) n'est pas significative, la série n'est pas stationnaire. Si z leq z alors on rejette l'hypothèse nulle H0 que la série a une racine unitaire. S'il n'y a pas de racines unitaires, nous concluons que la série est stationnaire. La valeur p de z (t) étant significative nous amènerait à conclure que la série est stationnaire. Je suis tenu d'effectuer un test de racine unitaire sur une série temporelle donnée. Les résultats obtenus dans Stata me déroutent un peu. À ma connaissance, j'obtiens deux résultats contradictoires, Stata indiquant que la série chronologique correspond à un processus racine unitaire tout en disant apparemment que le coefficient est significativement différent de zéro, ce qui contredit l'idée que la série chronologique suit une racine unitaire processus. Il s'agit de la sortie obtenue dans Stata: Il est clair que la statistique de test indique que l'hypothèse nulle est acceptée et donc que la série chronologique correspond à un processus de racine unitaire. Cependant, la valeur p obtenue pour L1 est de 0,000 indiquant qu'elle est significativement différente de zéro (0,1314633 ne peut pas être traité comme étant 0). J'ai lu quelque part que cela pourrait être lié à l'Augmented Dickey Fuller test lui-même cependant, je n'arrive pas à trouver ce lien à nouveau. J'ai aussi effectué le test Augmented Dickey Fuller en utilisant des retards ainsi que le test Philips-Perron et obtenu des résultats similaires. Quelqu'un aurait-il une idée pourquoi le FAD donne de tels résultats et ce qui pourrait être la cause de cette anomalie a demandé Apr 14 14 à 17:21 Votre test indique que la série suit une racine unitaire. Notez que le test DF est unilatéral de sorte que vous ne devriez pas penser en valeurs absolues. Votre statistique de test est 8.943 qui est clairement supérieur à -1.950, vous ne pouvez donc pas rejeter le null d'une racine unitaire dans la série. Cela étant dit, je pense que vous aurez très peu de pouvoir parce que vous n'avez que 48 observations. Quand vous avez si peu d'observations, il ressemblera à la série ne signifie pas revenir quand en fait, avec plus d'observations, il sera moyen de revenir. Deuxièmement, j'essayerais d'augmenter la régression du FAD avec une tendance et plus de décalages. L'autocorrélation dans le terme d'erreur invalidera le test DF. Par conséquent, utilisez le test ADF avec plus de retards pour tenir compte de l'autocorrélation. 1) Regardez l'ACF pour déterminer approximativement combien de retards vous devez inclure. 2) Supprimer les retards insignifiants 3) Lorsque tous les retards inclus sont considérer de manière significative la valeur t de la variable d'intérêt. Si son inférieur à -1.950 alors vous n'avez pas une racine unitaire, si son plus haut alors vous avez une racine unitaire (que vous avez en fait ont). Comme mentionné, votre problème est avec les observations faibles et le manque de retard et probablement aussi une tendance temporelle dans la régression. Réponse Jul 11 14 at 13:08 Votre lien va de retour à cette question elle-même plutôt que de la Stata docs - quelque chose a probablement mal tourné lorsque vous avez essayé de coller le lien. Peut-être avez-vous voulu diriger les lecteurs vers statamanuals13tsdfuller. pdf. Notez qu'il s'agit d'un test unilatéral: peut-être que vous pourriez vouloir changer votre évaluation de la sortie à la lumière de ce ndash whuber 9830 Apr 14 14 at 17:52
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